EJERCICIOS DEL MERCADO DE DERIVADOS FINANCIEROS. I CORBERTURA LARGA Y CORTA CON DE CONTRATOS DE FUTUROS DEL PESO / DOLAR. Ejemplo cobertura larga: Una empresa mexicana desea importar una maquinaria que cuesta 200,000 dolares, los cuales tiene que pagar en 30 días. Su principal preocupación es la depreciación del peso frente al dolar y, por tanto. Decide acudir al mercado de futuros para La bolsa de derivados mexicana pone a disposición del público inversionista, a partir de hoy, un contrato de futuro llamado "Mini IPC", el cual es cinco veces menor que el contrato de futuro En los mercados organizados de productos derivados, llegada la fecha de vencimiento de un contrato de futuros sobre bono nocional sin liquidar la posición, el mercado ofrece una relación de valores entregables donde se recogen las emisiones de bonos de parecidas características al nocional. Nota: En construccion. EJEMPLO: Especulación contrato de futuro de euro, Un especulador tiene un saldo disponible de 32400 USD en la cuenta, y toma una posición larga, con 10 contratos de futuros de euro/dolar de Sep'08, a una tasa spot 1.4510 USD/EUR. realizado trading durante 20 minutos. Condiciones del contrato, para efectos del ejemplo dejamos los costos de comision… ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO DE FUTUROS SOBRE UN BONO Lote Padrón (tamaño de contrato) El tamaño de un contrato será de 1.000 UF nominales. 8. Meses de vencimiento Los vencimientos corresponderán a los 3 meses más próximos al vencimiento. Un nuevo
Debido a que los inversores se abalanzaban hacia los activos de refugio, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayeron 11,6 puntos básicos a un 1,3538%, su menor
216 PARTE 3 Valuación de valores 6.2 Bonos corporativos Un bono corporativo es un instrumento de deuda a largo plazo que indica que una cor- poración ha solicitado en préstamo cierta cantidad de dinero, y promete reembolsarlo en el futuro en condiciones claramente definidas. Los términos de CFDs sobre metales spot, índices, futuros, acciones y bonos se encuentran en Especificaciones del Contrato. El apalancamiento para los pares de divisas y ciertos tipos de CFDs dependerá del valor nominal de la posición siguiendo el esquema siguiente Requerimientos de Margen. Este margen se conoce como la buena fe, ya que es el dinero que se utiliza para cargar las pérdidas del día a día. Al abrir un contrato de futuros, el mercado de futuros indicará una cantidad mínima de dinero que se debe depositar en su cuenta. Este depósito original de dinero se llama el margen inicial. Con Contratos de Futuros: Entre el 26 de Junio y el 26 de Agosto, tomando como ejemplo, el contrato de futuro de Octubre del 2013 en el Comex, el precio aumentó de $1.200 por onza a $ 1.420, o sea un 20% de utilidad en 60 días.
ACTIVO SUBYACENTE, Bono Nocional de deuda Pública con un cupón anual del 6% y vencimiento a 10 años. NOMINAL DEL CONTRATO, 100.000 Euros.
Contratos a Futuro de los Bonos del Tesoro de los EUA listados en CME, así como los Futuros sobre Bonos Alemanes cotizados en Eurex proveen instrumentos de muy alta liquidez a los mercados, otorgando a los participantes mecanismos de coberturas eficientes y transparentes. Actualmente MexDer cuenta con futuros de Bonos M, con
En los mercados organizados de productos derivados, llegada la fecha de vencimiento de un contrato de futuros sobre bono nocional sin liquidar la posición, el mercado ofrece una relación de valores entregables donde se recogen las emisiones de bonos de parecidas características al nocional.
Tamaño del contrato Un (1) Índice S&P Merval Moneda de negociación y Cotización − Letras del Tesoro Nacional en Dólares (LETES) y Pesos (LECAPS y LECER) − Circular 3580 de Reglas de Negocio de Operaciones de Futuros − Reglamento del Contrato de Futuros y Opciones sobre Índice Merval. puntos de interés relacionados al relanzamiento de la operatoria de los contratos de futuros de bonos con Tamaño del contrato Será de un (1) contrato de futuros. Moneda de negociación Será igual a la del contrato de futuros subyacente. Cotización Será iguales a la del contrato de futuros subyacente. El contrato de futuros de fondos federales ligados a la reunión de julio de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayeron 11,6 puntos básicos a un 1,3538%, su El precio de un bono refleja el valor presente de los flujos de efectivo futuros con base en la tasa de rendimiento requerida (k ). Esta tasa de rendimiento requerida depende principalmente de dos factores: La tasa libre de riesgo La prima de riesgo del bono 13. Futuros sobre tipos de interés: nacen para intentar cubrir los riesgos debidos a la variación en el tipo de interés del mercado y tienen como activo subyacente activos financieros de renta fija: obligaciones, bonos, Letras del Tesoro, depósitos interbancarios, cédulas hipotecarias, etc. Pueden ser: EJERCICIOS DEL MERCADO DE DERIVADOS FINANCIEROS. I CORBERTURA LARGA Y CORTA CON DE CONTRATOS DE FUTUROS DEL PESO / DOLAR. Ejemplo cobertura larga: Una empresa mexicana desea importar una maquinaria que cuesta 200,000 dolares, los cuales tiene que pagar en 30 días. Su principal preocupación es la depreciación del peso frente al dolar y, por tanto. Decide acudir al mercado de futuros para Los bonos de EE.UU. pierden atractivo entre los compradores extranjeros. Un grupo asesor del gobierno de Trump advirtió al Tesoro que tendrá problemas para conseguir quién les compre la deuda
Los términos de CFDs sobre metales spot, índices, futuros, acciones y bonos se encuentran en Especificaciones del Contrato. El apalancamiento para los pares de divisas y ciertos tipos de CFDs dependerá del valor nominal de la posición siguiendo el esquema siguiente Requerimientos de Margen.
obligaciones, bonos, Letras del Tesoro, depósitos interbancarios, cédulas hipotecarias, etc. En la fecha de vencimiento se procede a la entrega del subyacente en el caso de los futuros a largo plazo o se liquida por diferencias entre el precio del futuro en el momento de abrir la posición y el precio en el